А на российские нормера (МТС) приходят смс в Таиланде? Например, с кодами от банков/сервисов.

Да.

Да, на мегафон тоже.

Мало того - в МТС работает Мой Коннект (фишка, когда как будто никуда не уезжаешь - все звонки по домашнему тарифу)

Мне не приходило. От тарифа зависит. Позвонили из России в мтс сервис и мне подключили забугорище.