А «обратные» билеты именно в РФ нужны назад при въезде в Таиланд? Или пограничников устроит билет допустим в Малайзию?

В разных местах видел что любые. Ну и по логике вещей тоже так кажется - вот уедете вы в Малайзию и уедете - это уже будут проблемы не этих пограничников а Малайзии .