Потерял загранпаспорт, что делать? Сначала в местную полицию, а потом в консульство, или как-то иначе?

Ага, именно в этой последовательности. Взять в полиции бумагу о том, что утерян, и потом уже в консульство.

Консульство тебе оформит свидетельство на возвращение в Россию, с ним и улетишь обратно.