Что делать если потерял загранник? Обращаться в полицию местную и потом в консульство или как?

Да, в таком порядке и действовать. Получить справку в полиции об утере и в консульство.

Вам в консульстве выдадут свидетельство на возвращение в РФ, по нему улетите домой.