Если мне пришлют вестерн юнион в долларах, здесь банки выдадут доллары или принудительно конвертируют в донги? Но, как я понимаю, можно будет купить доллары прямо в том же банке по курсу покупки?

Зависит от того, какую валюту получения укажет отправитель. Если он укажет доллары — вам должны выдать доллары. Обычно сразу предлагают обменять на донги, но вы вправе отказаться.

Пробовал в 20-м году обменять донги на доллары в двух банках — ничего не получилось,

В ювелирках проще.