Если первый раз вылететь самому в Куала-Лумпур например, дня на 3, то обратно пустят или как повезет?

Обязательно пустят. При себе иметь обратный билет, деньги наличку могут попросить показать (минимум 20к бат на нос), а если будет контракт на жилье или хотя бы бронь, то вообще без проблем.