Что делать, если по прилёту в Таиланд нет обратного билета и о нём спросят?

Покупать.

За 10 лет ни разу не спрашивали.

Один раз спросили — честно сказал, что ещё не купил. Потом уточнили, на сколько планирую остаться. Ответил, поставили штамп. Но вообще спрашивают редко.