Если въезжаешь в Таиланд по туристической визе и уже там оформляешь учебную, то билеты, купленные обратно, получается, пропадают?

Какие ещё билеты? Не берите их, если уезжать не планируете.

Тут вопрос к авиакомпании и твоему тарифу. Если тариф возвратный, то никакую систему обходить не придётся.

Возвратные билеты, или самые дешёвые, например в Куала-Лумпур. Либо делать турвизу через агентов, тогда обратный билет вообще не понадобится.