Где проверяют обратный билет в самом Тайланде или при вылете из России ?

Естественно при вылете, т. к. если вас вдруг по какой то причине не пустят в Таиланд и у вас при этом нет обратного билета, то ак обязана вас за свой счёт отправить, это им не нужно как вы понимаете.