Лечу на Пхукет с пересадкой в Шанхае или Пекине. Обратного билета нет. Будут ли проблемы с Китаем?)

Могут. Вы же китайскими авиалиниями летите, а не прямым Аэрофлотом, где вообще ничего не проверяют.

Летели транзитом через Шанхай, не спрашивали, но обратные билеты имелись, их спросили в Бангкоке.

Китайцам для транзитного выхода в город нужен только ваш билет из КНР в третью страну (не РФ) и бронь гостиницы, тогда вас выпустят из аэропорта, если вы о выходе в город.