Кто-нибудь ездил в Малайзию на своей машине? Подскажите там на границе можно оформить страховку, номер и прочее?

Да, страховку можно оформить и перевод Тайских гос номеров сделать тоже можно и нужно. Есть пункты до границы и есть один уже на территории Малайзии.