Кто знает, может есть возможность открыть счёт в местном банке Бангкока и перевести на него деньги, сразу конвертнуть.

Нельзя.

По рабочей визе вы можете открыть счет в местном банке. Но официальные переводы из банка в банк обладают высоченной комиссией. И все равно будет удобнее и меньше потерь если вы снимите со своей карты нал и положите на новую карту нал. А вообще есть еще улетающие русские которым можно предложить поменять.