Лечу через Шэньчжэнь (Китай) в Таиланд, стыковка 20 часов, как я понимаю, в город выйти можно, но не могу найти инфу про багаж: нужно ли его забирать, если авиакомпания одна и та же?

Скорее всего, багаж пойдёт до конечного пункта. На регистрации вам точно скажут, до куда они его регистрируют. А то, что выпустят — не факт.

Вряд ли получится выйти в город, нужна виза.