Летим в Таиланд, обратного билета в РФ нет. Стоит купить билет в третью страну, с датой вылета на 3-4 недели позже, чем дата въезда в Тай?

Стоит.

Я без билета обратного заехал, правда влетал из Вьетнама.

Я летела с Бали, у меня не спрашивали билет обратный, но тут как повезет, могут спросить.