Маршрут Москва-Шэньчжэнь-Бангкок, обратных билетов нет. На каком сегменте могут спросить обратный билет? И, если у кого опыт был, проверяют ли реальную бронь авиабилета?

Показывать надо не обратный билет, а билет из Таиланда. Куда угодно.

обратный билет могут спросить и у нас, и в Китае. Ещё в Москве в Шереметьево начали спрашивать код здоровья, который вообще-то в Китае нужен для прохода через турникеты, но теперь у многих спрашивают уже при вылете из Москвы.