Могу ли я купить обратный билет из Таиланда в другую страну, например прилетаю из РФ а улетаю в Малайзию?

Можете.

Им без разницы главное , чтоб был. Хотя у меня даже не спрашивали.

Если прям планируете улетать туда, то можно и забронить сразу. А Если нет, то из практики - не спрашивают об этом.