Может быть такое, что на границе Таиланда без обратных билетов развернут обратно?

Не развернут обратно, а скажут: "покупайте билет куда-нибудь и проходите". Купите в Малайзию и пройдёте погранцов. Если конечно есть карта, сможете принять смс и т. п.