Как отправить смс на номер Мегафона, который в Таиланде — и как узнать цену? Дойдёт ли сообщение, если нет интернета?

Смс и интернет вообще не связаны. Если на симке включён роуминг, то туда в принципе дозвон и смс идут — значит, можно. Ещё при условии, что это обычные смс, а не пуш (вот с пушами хз). Насчёт цены — глянь на сайте Мегафона (раздел про роуминг какой-нибудь) или позвони в поддержку. Думаю, входящие смс бесплатны (у МТС по крайней мере так)