Обязателен ли обратный билет из Таиланда? Вариант только купить возвратный билет и потом его сдать?

Вполне. Но спрашивают очень редко, выборочно (есть подозрение что только у чартеров или со множеством штампов, но это неточно, выборка нерепрезентативна)