Айфон 15 pro из Тайланда будет работать в России? Есть ли какие-то проблемы?

Будет.

При первом включении может сказать не Гамарджоба, а Саваади. В принципе и все, больше вы не определите (если не знать номер модели) для какой страны айфон выпускался.