Кто знает, имеются ли в Дананге русские бани? Ну или хоть в каком-то спа?

Русской бани что-то не встречал, поищите в гугле Mikazuki — там вроде SPA-зона и три вида саун есть.

В Hot Springs тоже сауны ничего так (правда, ехать далековато, но зато места красивые)