Подскажите пожалуйста, надо ли покупать обратный билет из Тайланда для того, чтобы заехать в страну?

Если первый раз, то нет.

Тут зависит от вашей авиакомпании и места отправления. Билет могут спросить не только в Таиланде, но и в точке вылета в Таиланд. Например Гонконг Бангкок в 90% спросят билет обратный билет ещё в Гонконге.