Подскажите, пожалуйста, при первом въезде в Тайланд в аэропорте Бангкока могут попросить обратный билет?

Могут.

Не обратный, а любой билет из Тайланда в какую-либо страну. Я сразу купил в Пномпень, на всякий случай, все равно собирался лететь делать там визу. Но Камбоджа не очень в этом смысле. Знал бы купил бы в Лаос билет.

Да, вполне. У меня не спрашивали, но у некоторых в очереди - да. Это выборочно.