Спрашивают ли билеты при оформлении туристической визы в Таиланд в Куала-Лумпуре?

обязательно

Конечно спрашивают, и туда и обратно, а что вы там дальше по въезду делать будете — их вообще не волнует

Да. Обязательно, и гостиницу тоже