Первый раз лечу из Таиланда в Москву с пересадкой в Ашхабаде, подскажите, багаж в Ашхабаде получать или нет?

Летали так, багаж сдаёте до Москвы и получаете уже в Бангкоке. Ну и назад аналогично.

Летал с пересадками кучей авиакомпаний. Багаж всегда идёт до конечного аэропорта, перегружают без вас. Может быть исключение только если при пересадке аэропорт меняется.