У меня билет из Улан-Батор в Тайланд с пересадкой 4 часа в Сеуле. Билет един, но пересадка в разных авиакомпаниях. Не будет проблем при пересадки?

Нет, это классическая ситуация при покупке единого билета, что разные авиакомпании. Все должно быть ок. Просмотрите главное - необходимо вам покидать транзитную зону и заново регистрироваться на рейс или нет.