Вопрос: штамп был до 19.01 - вылетели 19.01 в Куала-Лумпур, 21.01 прилетаем в Тай, нужен ли билет на выезд из Тая или поставят штамп без проблем?

Билет нужен. Но спросит его пограничник или нет - это зависит только от него самого. Никаких четких правил нет. Соответственно если он захочет спросить и билета у вас не окажется - могут быть проблемы.