Что если я прилечу в Шанхай без обратного билета и через какое-то время решу взять билеты во Вьетнам. Пограничники вообще будут интересоваться обратными билетами?

Обратные куда? В Шанхай? Смотря какая авиакомпания. Это она спрашивает при регистрации

Пограничники обратные билеты не проверяют. Это авиакомпании делают на регистрации. У них на этот счёт свои правила. Обычно так: если въезжаете в страну без визы, обратные билеты могут спросить.